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la gestione del rischio quando trading dei futures

Qual è il rischio? Rischio – un processo in cui, per ottenere l'azione desiderata che facciamo, che può portare alla perdita di parte di quella – questo è il nostro sempre caro a noi.

Applicabile agli scambi dei futures sulla Borsa, è quanto denaro siamo disposti a perdere in caso di esito sfavorevole, di realizzare un profitto in percentuale.

Come ridurre al minimo il rischio quando trading strumenti altamente rischiosi – futures. Ci sono un sacco di letteratura sulla gestione del capitale e minimizzazione dei rischi nel commercio. Per quanto mi riguarda, ho evidenziare i seguenti elementi:

  • smettere di valore – di applicazione;
  • l'entità del rischio di lucro;
  • valori di input della quantità del deposito;
  • l'ammontare delle perdite del giorno.

La fermata magnitudo – applicazione.

Entro in una transazione solo quando riesco a mettere un valore di arresto del 1-4% della garanzia per assicurare il contratto. In casi molto rari, è del 5%, ma aspirano a posizioni con uno stop 1,5-2,5%. E ora la cosa più importante – non metto stupido per fermare dal mio interesse, senza guardare la situazione e la ricerca di input in una transazione in cui un arresto sarà opportuno.

Esempio: garanzia 1 contratto futures su azioni di «Gazprom» (GAZR) – 1500 rubli. Entro in un affare se vedo che posso mettere uno stop-richiesta per 1- 4% (15 – 60 rubli). Su di esso una sosta abbastanza accettabile, e la grande trading intraday rischio non vale la pena.

L'entità del rischio – profitto.

Un indicatore importante nella gestione del rischio è il valore del rischio di premiare. Che cosa si intende? Quando entriamo in una posizione di trading (acquistare o vendere future), dobbiamo innanzitutto capire quanto si perde in caso di sfavorevoli per noi, la fine (il prezzo va nella nostra direzione), ma soprattutto – quanto abbiamo almeno guadagnare quando si muove nella nostra direzione.

Ci ha fatto certamente non quando non sappiamo (non che non so) quanto il prezzo sarà punti, ma sappiamo i livelli ai quali il prezzo invertito in passato e 'il nostro primo target. Po- bene dovremmo avere un punto di riferimento per noi da dove veniamo dalla posizione (chiudere l'affare) e deve essere un certo numero. Sì, il prezzo può andare ancora oltre nella nostra direzione, ma non può andare.

Così otteniamo in posizione, mettere la fermata e aspettare che il traffico dalla nostra parte. Così il valore del nostro potenziale di profitto dovrebbe essere di almeno 2 volte superiore al valore della nostra fermata.

Esempio: compriamo un contratto futures su azioni di «Gazprom» (GAZR) ad un prezzo di 1500 rubli (copertura della garanzia) .. Stiamo mettendo uno stop di 30 rubli. (2% del collaterale) – è il valore del nostro rischio e dovremmo aspettarci un ritorno di almeno 60 rubli, cioè, di vendere il contratto per 1560. Rub. Il nostro valore è il rischio di profitto – 1: 2.

Idealmente, si desidera che il rapporto tende a rischio – un utile di 1: 3 o più. A volte vado in un accordo con un rapporto di 1: 1, ma che in rari casi, cerco di includere almeno 1: 2.

quantità di input dal valore del deposito.

C'è una vista che non è possibile inserire l'intero importo nel tuo account in un'unica transazione. Perché? Perché è necessario disporre di uno stock di soldi nel conto, nel caso in cui il prezzo è giusto non andare a tuo favore. Bisogna sedersi fuori la deflessione dei prezzi in direzione opposta, se non si hanno abbastanza soldi nel conto, ci sarà un evento triste, il cui nome – chiamata di margine (requisito di margine), se non sono stati aggiunti ulteriori fondi, la vostra posizione sarà chiusa forzatamente.

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