L'incertezza e il rischio nel processo decisionale

la gestione d'impresa, così come, per esempio, lo stato del problema di carattere socio-economico, può essere effettuata tenendo conto delle incertezze e dei rischi rilevanti. Qual è la loro specificità? Come possono essere calcolati?

Qual è l'essenza di incertezze e rischi?

Prima di tutto, prendere in considerazione il concetto di rischio e incertezza, il modo in cui può essere interpretato questi termini in contesti diversi.

A rischio è intesa come la probabilità del verificarsi di eventi avversi o indesiderabili. Ad esempio, quando si tratta di affari, può essere un cambiamento nelle condizioni di mercato, in modo che i risultati di attività economica dell'impresa sarà tutt'altro che ottimale.

In condizioni di incertezza si riferisce alla impossibilità di prevedere in modo attendibile il verificarsi di un evento, indipendentemente da come può essere considerato desiderabile. Ma, come regola, le incertezze ei rischi discussi nel contesto di condizioni sfavorevoli. La situazione inversa – quando è impossibile prevedere la comparsa di fattori positivi, raramente percepita come incerta, perché in questo caso non v'è alcuna necessità di determinare le tattiche per rispondere ai fattori rilevanti. Mentre sotto scenari avversi di solito sono necessari tali tattiche. Ciò è dovuto al fatto che le decisioni importanti possono essere effettuate in condizioni di incertezza e di rischio -, natura politica economica. Cerchiamo di studiare il modo in cui questo può essere realizzato di più.

Come ridurre al minimo l'incertezza e il rischio?

Adozione di talune decisioni in un ambiente caratterizzato da incertezza e rischio, è effettuata con l'uso di concetti che minimizzano la probabilità di errori o diversi scenari indesiderati. Questo approccio può essere efficace in una varietà di situazioni.

L'incertezza e il rischio insito in tanti settori della vita moderna. Gli approcci che vengono utilizzati quando necessario per ridurre al minimo gli errori di chi o di altre azioni possono essere basate:

– sull'identificazione di fattori stabili che potrebbero influenzare la situazione;

– sull'analisi delle risorse e degli strumenti a disposizione della persona che prende le decisioni;

– temporanee per definizione e fattori di instabilità che possono anche influenzare la situazione, ma questo è possibile solo in circostanze specifiche (hanno anche bisogno di essere identificato).

Tra le aree in cui i rispettivi concetti sono più richieste – gestione. V'è una visione che l'incertezza nel contesto della gestione aziendale – la gestione del rischio, uno dei principali. Qui troviamo, in modo da un'altra opzione interpretazione del termine in esame. Nella sfera del concetto di gestione, in cui si studia l'essenza dei diversi rischi sono abbastanza comuni. Pertanto, è utile esaminare in primo luogo il modo in cui l'incertezza e il rischio sono presi in considerazione nel processo decisionale soluzioni di gestione per l'impresa.

gestione aziendale in condizioni di incertezza e di rischio

Nel mondo degli affari, il seguente approccio comune per superare le possibili conseguenze negative per la risoluzione di vari problemi.

Prima di tutto, manager di determinare l'elenco di oggetti il cui comportamento può essere caratterizzato da incertezza e rischio. Può essere, ad esempio, il prezzo di mercato dei beni o servizi venduti. In un free Per e ad alto livello di concorrenza può essere molto problematico prevedere in modo univoco il suo corso. Rileva il verificarsi del rischio di incertezza in termini di aspettativa di ricavi dell'impresa. Il suo valore può essere insufficiente a causa del calo dei prezzi per adempiere ai propri obblighi, o, per esempio, la risoluzione di problemi legati alla promozione del marchio.

A sua volta, il forte aumento inatteso prezzi possono portare ad un accumulo di da una quantità eccessiva di utili portati. Che potrebbero altrimenti essere il caso – le dinamiche previste dei proventi – gestione dovrebbe essere investito nella modernizzazione di impianti e macchinari o lo sviluppo di nuovi mercati.

Dopo che un oggetto è caratterizzata da incertezza e rischi in termini di sviluppo di affari, identificato, il lavoro è in corso per determinare i fattori che influenzano il comportamento dell'oggetto. Questi possono essere figure riflettono dimensione del mercato e trend di crescita delle aziende che operano in un particolare segmento. Può essere uno studio di fattori macroeconomici e politici.

Il concetto di rischio e incertezza, come abbiamo osservato in precedenza in questo articolo, può essere collegato con i processi in vari campi. Pertanto, il calcolo qui viene preso come regola, una vasta gamma di fattori. Per esempio – quelli che sono rilevanti per il settore finanziario. Cerchiamo di studiare il modo in cui si studiano le condizioni di incertezza e di rischio nel processo decisionale sulle varie transazioni monetarie.

I fattori di incertezza e di rischio nel settore finanziario

Sopra abbiamo notato che i responsabili dell'impresa, sviluppando un algoritmo prendere decisioni di gestione, in primo luogo prendere in considerazione l'oggetto, che può essere caratterizzato da incertezza e di rischio, dopo aver – di identificare i fattori che determinano la probabilità di insorgenza delle condizioni in cui possono lavorare.

Lo stesso può essere fatto nel corso di risolvere i problemi relativi alla gestione finanziaria. Nella zona di oggetto monetario delle transazioni, che può essere influenzato incertezza (rischio – particolare il suo caso), è più spesso il potere d'acquisto del capitale. A seconda di queste o di altre condizioni, si può aumentare o diminuire. Ad esempio, a causa dell'inflazione in economia dello Stato, le differenze di cambio nella valutazione della moneta nazionale. Il che, a sua volta, può dipendere da processi macro-economici e politici.

Così, nel settore dei processi decisionali relativi alla gestione del capitale, i livelli di incertezza (rischio – come privato, poi di nuovo, può essere) può essere rappresentato a diversi livelli.

In primo luogo, a livello di macro economica (ad esempio, la crescita del PIL, bilancia commerciale, inflazione), e in secondo luogo, in alcuni indicatori finanziari (come opzione, la moneta nazionale). su entrambi i livelli dei fattori che determinano quello che sarà il potere d'acquisto del capitale.

Definizione di un oggetto, caratterizzato da incertezza e di rischio, nonché mettendo in evidenza i fattori che li riguardano, è necessario applicare il metodo di applicazione pratica della decisione. Per esempio – generato dirigenti della società finanziaria o specialisti. Per fare questo, ci sono una serie di approcci. Tra i più comuni – l'uso di soluzioni di matrice. Studieremo in dettaglio.

Matrix come strumento di scelta di decisioni in condizioni di rischio e di incertezza

La tecnica in questione si caratterizza innanzitutto versatilità. E 'proprio ottimale per il processo decisionale sui progetti, che sono caratterizzati da rischi economici e incertezze, e quindi è applicabile nella gestione.

soluzioni matrice comporta la selezione di uno o più di essi sulla base di massima probabilità di esposizione alla catena fattori oggetto. È selezionato, quindi una soluzione di base – calcolato su una serie di fattori, e se non funzionano (o, al contrario, saranno rilevanti), quindi un approccio diverso è scelto. Il che comporta l'esposizione dell'oggetto è già altri fattori.

Se la seconda soluzione sarà inferiore a quella ottimale, vale quanto segue, e così via, fino a quando il caso viene alla scelta di approccio, i risultati almeno desiderabili, ma danno. La formazione della lista di soluzioni – dal più efficace per meno efficace, può essere effettuata con l'uso di metodi matematici. Ad esempio, supponendo che la distribuzione allineamento risposta grafico probabilità di un dato fattore.

Condizioni di incertezza e di rischio è teoricamente possibile calcolare utilizzando i metodi della teoria della probabilità. Soprattutto se la cessione di una persona che si occupa di essa, sono le statistiche sufficientemente rappresentativi. In pratica, l'analisi economica e finanziaria formato un gran numero di criteri in base ai quali può essere effettuato per determinare la probabilità di alcuni fattori scatenanti di incertezza e rischio. Sarà utile esaminare alcuni di questi in modo più dettagliato.

Criteri per la determinazione della probabilità delle incertezze e dei rischi di analisi

Probabilità come categoria matematica, di solito espressa in percentuale. In generale, non è un singolo valore, una pluralità loro – sulla base di ciò che si formano le condizioni di attivazione fattori. Si scopre che è preso in considerazione diverse probabilità, e la loro somma è 100%.

Il criterio principale per valutare la probabilità di innesco di alcuni fattori considerati obiettivo. Si deve essere supportato da:

– dimostrato di essere efficaci metodi matematici;

– i risultati delle analisi statistiche di notevoli quantità di dati.

Ideale – se entrambi strumento di identificazione obiettività applicata. Ma in pratica, una situazione del genere è abbastanza raro. Come regola generale, i rischi economici e le incertezze sono calcolati quando si ha accesso ad un relativamente piccolo insieme di dati di volume. Questo è logico: se tutte le aziende avessero lo stesso accesso alle informazioni pertinenti, senza la concorrenza non sarebbe tra di loro, e anche avrebbe colpito il ritmo di sviluppo economico.

Pertanto, l'enfasi nell'analisi dei rischi economici e incertezze le aziende spesso hanno a che fare sull'aspetto matematico del calcolo delle probabilità. I metodi più sofisticati saranno società del caso, l'azienda diventerà più competitiva nel mercato. Si consideri poi, mediante metodi che possono essere determinate la probabilità di condizioni di formazione per innescare fattori comportamento degli oggetti per i quali ci possono essere situazione incertezza (il rischio – come caso particolare).

I metodi per determinare la probabilità

probabilità Conte può essere:

– analizzando situazioni tipiche (per esempio, quando uno solo dei possono verificarsi con la più alta probabilità come opzione due eventi: il lancio della moneta cade testa o croce);

– mediante la distribuzione di probabilità (sulla base di campioni di dati storici o analisi);

– per mezzo di un'analisi degli esperti di scenari – con il coinvolgimento di specialisti esperti che sono in grado di esplorare i fattori che influenzano il comportamento dell'oggetto.

Dopo aver definito i metodi di calcolo delle probabilità entro le incertezze di calcolo e dei rischi può procedere alla sua definizione pratica. Cerchiamo di studiare il modo in cui questo problema può essere risolto.

Come determinare la probabilità di eventi incerti nella pratica?

definizione pratica della probabilità di provocare fattore che influenza l'oggetto che si caratterizza per l'incertezza e rischio inizia con la formulazione di specifiche aspettative dell'oggetto corrispondente. Se tale è il potere d'acquisto del capitale in relazione alla sua crescita si può aspettare, mantenendo la stessa o diminuire.

Gli obiettivi del finanziere in questo caso può essere, ad esempio:

– gli investimenti di capitale, con il potere d'acquisto in calo nella modernizzazione delle immobilizzazioni;

– formazione sulla base di fondi con potere d'acquisto stabile o in crescita di ulteriori volumi di utili portati a nuovo.

Supponiamo che il finanziere si aspetta che la capitale – a causa dei motivi di inflazione – ancora ridurre il loro potere d'acquisto, in modo che si avrà bisogno di investire nella modernizzazione delle immobilizzazioni. Così, il rischio (incertezza) in questo caso è che una notevole quantità di capitali da investire in attività liquide, mentre il suo potere d'acquisto può, contrariamente alle aspettative, crescere. Di conseguenza – l'azienda riceverà i guadagni meno portati a nuovo. I suoi concorrenti, a loro volta, possono utilizzare il loro capitale in modo più efficiente.

Definite le aspettative per l'oggetto, caratterizzato da incertezza e rischio, è necessario esaminare la totalità dei fattori che influenzano il comportamento dell'oggetto corrispondente. Questi possono essere:

– indicatori economici statali (compresi quelli – il tasso di inflazione della moneta nazionale, di cui abbiamo già accennato in precedenza);

– la situazione del mercato ricercato da materie prime e dei capitali (che viene calcolata sul valore del potere d'acquisto del capitale sociale);

– rendimento delle attività dinamiche (che determina le prospettive di modernizzazione delle immobilizzazioni della società).

Inoltre, mediante metodi matematici, l'azienda calcola il massimo grado di influenza sull'oggetto di vari fattori, allora la probabilità di rilevamento per ciascuno di essi.

Quindi, si potrebbe scoprire che la maggior parte del capitale dell'impresa viene speso per l'acquisto di materie prime e dei fondi, mentre sono in gran parte importati dall'estero. Di conseguenza, l'aumento o la diminuzione del potere d'acquisto della moneta dipenderà dalla capacità dell'organizzazione, prima di tutto, la dinamica della valuta nazionale, e in misura minore dal tasso di inflazione ufficiale.

Fonti di incertezza (rischio) in questo caso avranno un carattere macroeconomico. Così, il tasso di cambio valuta nazionale colpisce principalmente la bilancia dei pagamenti dello Stato, il rapporto tra attività e passività, il livello del debito pubblico, l'importo totale delle transazioni utilizzando valuta in insediamenti con fornitori esteri.

Pertanto, la probabilità di eventi incerti – aumento, conservazione in un valore stabile o capacità capitale acquisto inferiore viene calcolato individuando i principali fattori che influenzano le corrispondenti condizioni definizione dell'oggetto al prelievo di questi fattori e la loro probabilità di accadimento (che, a sua volta, può dipendere da fattori altro livello – in questo caso, macro-economica).

Prendere decisioni in base al rischio

Così abbiamo imparato come può essere effettuato il calcolo della probabilità di verificarsi di condizioni per il funzionamento dei fattori che influenzano il comportamento dell'oggetto, caratterizzato da incertezza e di rischio. Sarà anche utile per esplorare ulteriormente il modo in cui possono prendere le proprie decisioni in condizioni di incertezza e di rischio.

esperti moderni hanno identificato il seguente elenco di criteri, che può essere guidato nel quadro di tali operazioni:

– la probabilità di osservare le prestazioni attese;

– le prospettive per il raggiungimento dei valori estremamente alti e bassi per i parametri presi in considerazione;

– il grado di dispersione tra l'atteso, i valori minimo e massimo.

Il primo criterio comporta la scelta di soluzioni, la cui attuazione potrebbe portare ad un risultato ottimale – per esempio, sulla questione del capitale di investimento in apertura dello stabilimento per la produzione di televisori in Cina.

prestazioni previsto in questo caso può essere basata su dati statistici storici o di calcolo (ma sulla base, ancora una volta, su un'esperienza pratica di esperti che decidono). Ad esempio, i manager possono essere informazioni che fabbrica rilascio redditività TV in Cina, in media, è di circa il 20%. Pertanto, l'apertura di propria fabbrica, hanno il diritto di aspettarsi un simile indicatore dell'efficacia degli investimenti di capitale.

A loro volta, possono essere a conoscenza di casi in cui uno o l'altro della società non ha raggiunto questi numeri, e, inoltre, non era più redditizia. Pertanto, i gestori dovranno considerare uno scenario come zero o negativo margini.

Tuttavia, i finanzieri sono anche rapporti che alcune aziende sono riuscite a raggiungere l'efficienza degli investimenti in fabbriche cinesi nella grandezza del 70%. Conseguire la cifra corrispondente viene presa in considerazione quando si effettua una decisione.

Rischio (risultato incertezza in questo caso) quando si considera la possibilità di investire in l'apertura della fabbrica nella RPC può essere in presenza di condizioni per innescare i fattori che influenzano negativamente l'oggetto – livello di redditività. Quei fattori che possono portare al fatto che il dato corrispondente saranno negativi. Tuttavia, i risultati possono essere diversi incertezza e conseguire redditività del 70%, ovvero i numeri che sono stati raggiunti precedentemente in altre attività.

Nel caso in cui un margine negativo è stato mostrato, relativamente parlando, il 10% delle fabbriche hanno aperto in Cina, il tasso di 70% raggiunto 5%, come previsto – 20% – è stato registrato sui risultati del 85% delle fabbriche, i gestori giustamente possono positivo decisione di investire in l'apertura dello stabilimento di produzione TV in Cina.

Se un margine negativo sulla base dei dati disponibili sarà fissato al 30% di fabbriche, i manager possono:

– abbandonare l'idea di investire in una fabbrica;

– analizzare i fattori che possono pregiudicare l'efficacia di un tale investimento modesto nella produzione televisiva.

Nel secondo caso, le decisioni di incertezza e di gestione del rischio saranno esaminate sulla base della nuova serie di criteri sotto l'aspetto delle aspettative di tassi ottimali, massimi e minimi. Ad esempio, può essere studiato la dinamica dei prezzi di acquisto per i componenti – come uno dei fattori di redditività. O – indicatori di domanda su tale mercato, che ha fornito emesso presso lo stabilimento di TV della Cina.

sommario

Così, abbiamo deciso sulla natura dei fenomeni come l'incertezza e il rischio nel business. Possono caratterizzare una varietà di oggetti. In ambito aziendale è spesso la capacità di acquisto del capitale, la redditività, il costo di questi o di altri prezzi delle attività.

Il rischio è più spesso considerato dai ricercatori come un caso speciale di incertezza. Riflette la probabilità di raggiungere un risultato indesiderabile o negativo di qualsiasi attività.

Rischio e incertezza – concetti che sono strettamente legate al termine "probabilità", legati alla matematica. Esso corrisponde alla serie di metodi che consentono di calcolare se le aspettative del gestore sono giustificati quando si tratta di affari, o altra persona interessata per quanto riguarda i fattori che potrebbero influenzare l'incertezza e di rischio nella gestione aziendale.