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coppie di valute correlazione tra loro

Le attività che vengono utilizzati per operare nel mercato finanziario hanno un rapporto fondamentale. Questo si vede meglio i commercianti sul "Forex" e altri mercati finanziari. Le attività che vengono inseriti nella finestra dello shopping, ripetere il movimento con l'altro. Con il rilascio della notizia del deterioramento del mercato del lavoro nell'area euro con il cambio EUR / USD cadrà nel prezzo, e dietro di lei, e GBP / USD, ma in misura minore. Regno Unito anche se ha votato per il ritiro da parte dell'Unione europea, ma è ancora fortemente dipendente da esso.


definizione

Correlazione – un termine che indica la tendenza dei cambiamenti tra insiemi di dati. Le variazioni di un mercato influenzano le dinamiche del movimento dell'altro. Pertanto, gli operatori utilizzano spesso l'indicatore correlazione coppie di valuta durante il commercio.

tipi

La correlazione di coppie di valute si sta muovendo e dritto. Il primo dà risultati più accurati. Se entrambi sono mossa correlazione diretta sincrono, e con l'inverso – in direzioni opposte.

Si consideri la situazione sull'esempio degli scambi commerciali tra le due coppie di valute: USD / CHF e EUR / USD. Il trader vende uno strumento USD / CHF. Se i risultati di analisi tecnica dimostreranno che tra le due misure è una correlazione diretta, è possibile aprire posizioni in direzioni diverse. Conoscenza del rapporto riduce la quantità di segnali casuali. Ma risultati attendibili possono essere raggiunti solo quando si lavora con grandi insiemi di dati. Scorrevoli o correlazione inversa di coppie di valute si manifesta nel tempo spostato insieme di dati. I movimenti in USD / CHF oggi riflette il movimento della coppia EUR / USD in futuro. Il più dettagliato le informazioni, più facile è quello di costruire sulla strategia.

l'analisi dei dati

Calcola la correlazione di coppie di valute, è possibile utilizzare un programma speciale per scaricare da Internet, o in Excel. Built-in "CORRELAZIONE" riflette una relazione tra due insiemi di dati. Per determinare una correlazione diretta, è necessario utilizzare i dati da un periodo di tempo (ad esempio, 2013) e per la retromarcia – un diverso (2013 e 2014). Nel primo caso il valore del parametro dovrebbe essere vicino a "1", e nel secondo – "-1". Il valore di indice è uguale a "0" indica l'assenza di rapporti di dati.

Il rapporto non è costante, come i cambiamenti del mercato. Più difficile trovare una correlazione inversa. Ad esempio, il prezzo dell'oro porta spesso GBP / USD. Il rapporto di questa coppia deve contare quasi per ogni giorno di negoziazione. Alcune coppie si muovono in direzioni diverse, l'altro – uno, ma con un ritardo di tempo, e altri – di copiare l'altro completamente. dinamica di guida della pista migliore una volta al mese o trimestre.

L'uso di correlazione

Commercianti cercano di evitare i prodotti che si trovano nella stessa intervallo equilibrio tra loro. Ad esempio, un commerciante decide di lavorare con la coppia USD / CHF e EUR / USD, con una relazione inversa determinato. Quando la coppia USD / CHF inizierà a scendere di prezzo, EUR / USD aumenterà.

Da tali combinazioni dovrebbe essere abbandonato. Guadagno derivato dalla prima porzione, non può coprire la perdita. strategia di trading dovrebbe essere basata su una serie di dati con un rapporto diretto.

Nei mercati finanziari, ci sono alcune valute che hanno una diretta correlazione con il dollaro: AUD / USD, GBP / USD, NZD / USD e EUR / USD. Il monitoraggio del rapporto tra coppie di valute contribuisce a ridurre le perdite e riorientare gli investimenti in altre attività sui rischi di tempo.

Strategia sulla correlazione delle coppie di valute

Graal nel mercato finanziario non esiste. No strategia non sarà redditizio in modo coerente. Anche se si basa sulla correlazione di coppie di valute. Ma nel breve periodo di tempo per il commercio, sulla base di un rapporto diretto può essere. Solo bisogno di trovare le attività con un alto grado di correlazione (0,8) nel corso dell'ultimo anno. L'essenza della coppia negozia in quanto coppie di valute attraverso un indicatore di correlazione per trovare il punto di massima divergenza dei prezzi, la vendita di asset più costosi e acquistare a buon mercato.

Vantaggi strategia

Il vantaggio principale della strategia di coppia scambia – è l'assenza di carico sul deposito. La perdita di una delle combinazioni correlate si sovrappongono profitto da un altro. Questa strategia è anche chiamato di copertura, dal momento che la seconda operazione viene aperta in opposizione al primo.

Il secondo vantaggio – non è necessario per l'analisi fondamentale o tecnico. È necessario solo per determinare le coppie differenza massima e non essere distratto dal movimento caotico dei prezzi. Ma questa è la stessa e la principale strategia di negativo. La correlazione tra le coppie di valute non durerà per sempre. Per determinare la sua durata è impossibile.

coppie di valute indicatore di correlazione per MT4

Trading sul "Forex" di solito è fatto attraverso una speciale piattaforma. Il più delle volte è il MT4, MT5 meno. Per lavorare sulla strategia scelta sulla piattaforma uno speciale indicatore è impostato, che sovrappone le coppie di valute grafica uno contro l'altro.

Specialmente per coppia scambia il commercio può essere utilizzato indicatore OverLayChart. Con esso può essere determinato dai grafici correlati coppie di valute. Il principio di funzionamento è il seguente. Sulla piattaforma si desidera aprire la pianificazione di qualsiasi attività, come ad esempio EUR / USD, e allegare un OverLayChart. Nella finestra delle impostazioni dovrebbe impostare il nome del parametro correlato SubSymbol patrimoniale, ad esempio GBP / USD, e selezionare le barre di colore della seconda risorsa. Se la relazione tra i parametri per essere invertita, nelle impostazioni di visualizzazione finestra delle opzioni Mirroring dovrebbe impostata su true, e se la linea – falsa.

Dopo aver avviato la visualizzazione in un'unica finestra apparirà una volta due grafiche invece di uno. È possibile lavorare con loro nello stesso modo come con un programma normale: cambiare il colore, lasso di tempo, la portata.

Script per il commercio

Per aiutare gli operatori, tranne gli indicatori possono essere utilizzati anche i consulenti e gli script. Per lavorare sulla strategia discusso in precedenza può essere utilizzato Correlazioni script con cui più facilmente trovare l'interdipendenti strumenti. Le impostazioni devono essere impostate:

  • StartTime – il periodo durante il quale il programma cercherà gli strumenti correlati.
  • Rank – tipo di relazione.

Se tra le attività è necessario trovare un collegamento diretto, il programma calcolerà il coefficiente di Pearson. Per determinare il coefficiente di retroazione di correlazione Spearman viene calcolato. Il più debole del rapporto, più il valore di indice a "0".

Dopo aver avviato la ricerca del programma per il rapporto è finito tutti gli strumenti indicati nel "Market Watch". Durante il processo stesso può essere visto nell'angolo sinistro dello schermo. Una volta che la correlazione di coppie di valute tra loro viene trovato, verranno registrati nel registro terminale. Anche se il suo lavoro viene interrotto, la registrazione continuerà. formato di file Correlations.txt, che visualizza i risultati su completamento. Prima di eseguire lo script per scaricare la storia citazioni di tutte le attività che verranno analizzate.

algoritmo di negoziazione

Come strategia sulla correlazione di coppie di valute utilizzati nella pratica? La prima cosa è necessario decidere di entrare in una transazione che si trova sul grafico della coppia che massimizzano contrasto con l'altro, e contare il numero di punti di divergenza. Dopodiché è necessario determinare la media di queste deviazioni. Su di essi sarà calcolata la correlazione di coppie di valute. Ad esempio, la varianza risorsa medio è di 80 punti. Ciò significa che il commercio prossimo sarà necessario aprire quando la differenza raggiunge i 70-80 punti.

Nessuno può prevedere il futuro movimento del mercato. L'analisi preliminare di cui sopra per evitare di perdere mestieri.

Le seguenti regole del commercio. Dopo aver raggiunto le differenze calcolate bisogno di aprire solo due mestieri. risorsa più costoso (uno che è sul calendario sopra) per essere venduti, e più economico – acquistare. Exit commerci necessari una volta che i programmi si intersecano nel punto zero.

Questa strategia può essere applicata sui tempi da 5 minuti a un'ora. Maggiore è la differenza di tempo, il più piccolo è il segnale e maggiore è il profitto di una transazione.

assicurazione

Questa strategia di trading si basa sulla correlazione tra coppie di valute non prevede l'uso di stop-loss o take-profit. Ma è possibile proteggersi dalla perdita di ulteriori discrepanze con ordini pendenti. Ad esempio, il trader ha aperto una posizione di comprare EUR / USD quando si raggiunge la differenza di 80 punti. analisi preliminare dei risultati è emerso che la differenza massima tra le coppie era 110 punti. Pertanto, è possibile aprire immediatamente un ordine pendente per la vendita di un bene quando la differenza di 100 punti. Lo stesso deve essere fatto per quanto riguarda una coppia più economico. Aperto warrant per l'acquisto di un bene quando la differenza di 100 punti.

Concordanza di negoziazione di opzioni

Questo tipo di trading è molto simile al "Forex", ma ha le proprie caratteristiche.

Se il coefficiente di correlazione è vicino a "1", allora l'operazione in una direzione non può entrare. In caso di variazioni negative del commerciante del mercato riceveranno una doppia perdita. Se il valore è coefficienti "-1", la transazione non dovrebbero essere aperti in direzioni diverse per lo stesso motivo. Caratteristiche commercio di correlazioni dovrebbe essere utilizzato per il bene. Cioè, al fine di coprire rischi per concludere la transazione per ruolo multi-direzionale con una correlazione positiva. Anche se uno strumento porterà una perdita, il secondo assicura un risultato redditizio.

Esempio: un commerciante ha concluso un accordo per acquistare AUD / USD. Il prezzo ha iniziato a diminuire. In questo caso è necessario trovare un accordo sul correlata coppia NZD / USD in vendita. Guadagno sul secondo perdita asset cover del primo.

Le opzioni binarie sono basate sulla correlazione di coppie di valute ha le proprie caratteristiche. In contrasto con il "Forex" su di loro non può essere impostato ordine pendente. Cioè, dovrà osservare i cambiamenti in modalità on-line e arrestare manualmente l'affare.

La seconda caratteristica del commercio viene prima. Quando si apre una transazione per le opzioni binarie dovrebbe indicare immediatamente il suo periodo di tempo. Pertanto è necessario condurre preliminare strategia di sperimentazione di trading su un conto demo o grafici cronologici.

attività di negoziazione

È possibile trovare la tabella su Internet, che mostra i valori di correlazione calcolato per tutti gli strumenti popolari. Tra le coppie di valute valore del coefficiente vicino a "1", è visto in AUD / USD e AUD / NZD, AUD / JPY e AUD / CHF, AUD / CAD e AUD / SGD, e l'AUD / USD e NZD / USD, GBP / USD e EUR / USD e t. d. tutte le attività sono correlate, in cui il primo o il secondo posto è la stessa moneta.

Tra le merci una correlazione positiva si osserva nel settore dell'energia (petrolio e gas) e metalli (oro e argento). Per quanto riguarda le azioni, questo principio è applicabile alle società di titoli di un solo ramo (ad esempio, IBM e Microsoft).

conclusione

coppie di valute di correlazione si verifica quando il movimento è asset correlati. Può essere unidirezionale, multidirezionale o in parallelo. La base di eventuali variazioni dei prezzi è l'interpretazione economica. Nel commercio sui mercati finanziari, la correlazione può essere utilizzato per la ricerca di voci nella transazione e uscire.

L'essenza della strategia, che si basa sulla correlazione è la seguente: il senso unico asset devono effettuare transazioni in direzioni diverse, e in diverse direzioni – uno. Solo in questo modo può evitare la doppia perdita e di profitto.

La copertura non necessariamente usare, ma essere consapevoli delle regole di base del commercio devono ogni trader.