Copertura del rischio di cambio: come proteggere il denaro

Copertura rischio di cambio – è un insieme di misure e di operazioni effettuate con le future strumenti di mercato, che comprendono opzioni, futures, contratti a termine, finalizzate a ridurre l'impatto sui risultati delle operazioni del rischio finito. Quando le banche assicurando rischio di cambio coperto atti di attività programmate per l'acquisto o la valuta disponibili.

In un rischio di crisi per le aziende che operano in vari settori dell'economia, l'aumento, a volte. Nel settore finanziario, aumenta in particolare la probabilità di perdita o carenza di reddito. Pertanto, è opportuno effettuare la copertura del rischio di cambio.

Di per sé, il concetto di rischio di eventi avversi è offensivo, o dei loro effetti, che si traducono in danni collaterali o perdite dirette. Il più grande importanza sono in valuta, di investimento e di rischi di credito. Essi non solo portano ad un grave peggioramento del clima finanziario della società, ma alla fine potrebbe essere la ragione di fallimento o perdita di capitale.

La pressione in primo luogo è al rischio di cambio, che rappresentano la probabilità del verificarsi di effetti negativi dalle variazioni del rapporto di cambio di valuta estera al reddito nazionale o modificare il volume, conseguito all'estero durante la conversione. Tali rischi sono principalmente associati con la diversificazione e l'internazionalizzazione delle attività bancarie effettuate in queste operazioni strutture.

Si segnala la variazione dei tassi di cambio è influenzata da numerosi fattori. Qui, per esempio, può includere un fattore psicologico, che si manifesta nella fiducia in valuta forte e società nazionali, trabocco regolare da un paese ad un altro i flussi di cassa, e, infine, la speculazione. Per evitare o ridurre la perdita in questa situazione, fare coperture valutarie.

Un impatto significativo sul tasso di cambio della moneta nazionale hanno azioni delle banche centrali dei paesi con valute le cui opere degli investitori. Per i tassi di cambio , questo fattore è il più importante.

Il rafforzamento di tali rischi costringendo le istituzioni finanziarie e le banche in primo luogo alla necessità di ridurre al minimo gli effetti negativi di assicurazione o effettuando rischi di cambio di copertura.

Quando assicurare i rischi a lungo termine di currency swap sono utilizzati, che sono una combinazione di operazioni a termine immediati e posto di cassa. Essenzialmente, un'associazione opponendosi alla conversione delle operazioni di cambio per la stessa quantità con differenti date di valuta. Questa copertura dei rischi di cambio è particolarmente utile per le banche come risultato di scoperta non formata posizione di cambio, come lo stesso volume di passività bancarie e rivendicazioni valutarie. Il risultato è che gli swap consentono di condividere i rischi per gli operatori del mercato finanziario, ripagando così gli effetti più negativi.

L'uso di tali operazioni devono essere quando all'atto della conclusione del lungo termine contratti a termine ci sono difficoltà dovute alla paura della banca che l'altra parte del contratto non è conforme con i suoi termini prima della scadenza del contratto.

Copertura del rischio di cambio: varietà di swap

Il primo tipo è simile al credito banco di registrazione in cui le banche prestano denominati in diverse valute con i prestiti approssimative o le stesse scadenze.

Secondo una seconda forma di realizzazione delle due banche è un accordo per la vendita o l'acquisto di valuta estera a tasso spot. L'operazione viene eseguita in futuro o entro un lasso di tempo predeterminato.

Va notato che la copertura dei rischi valutari nel caso di schema ben costruito non solo proteggere la vostra azienda, ma anche nel lungo termine fornirà profitto supplementare.