indicatore RSI – come usare? Istruzioni, le linee guida

Il Relative Strength Index è uno degli indicatori più utilizzati dai commercianti. Esso fornisce informazioni sulla forza dei movimenti dei prezzi sui grafici, da qui il suo nome. Allora, qual è la RSI-spia? Come si usa per il commercio? Come capire che cosa si vede?

RSI-Indicatore: Descrizione

Creato da John. Welles Wilder, il Relative Strength Index (RSI) è un oscillatore è il tempo che misura la velocità e il cambiamento dei movimenti di prezzo. L'indice varia tra zero e 100. Convenzionalmente, secondo Wilder, RSI mostra mercato perekuplennost, quando supera 70, pereprodannost e quando è sotto 30. RSI segnali indicatori può impedire un'inversione di tendenza, l'intersezione della linea centrale, e anche determinare la forza del trend.

Tutto questo Wilder ha scritto nel suo libro del 1978 "Nuovi Concetti in Technical Trading Systems". Insieme con il SAR parabolico, volatilità dell'indice scala indice e indice di CSI, ha descritto l'RSI-spia – come utilizzare e come calcolarla. In particolare, l'autore considerato i seguenti fattori:

• alti e bassi;
• analisi tecnica dei dati;
• oscillazione fallita;
• supporto e resistenza;
• divergenza.

Nonostante il fatto che gli indicatori di Wilder si trasformerà presto 40 anni, hanno superato la prova del tempo e rimanere estremamente popolare a questo giorno.

calcolo

L'indicatore è calcolato secondo la formula: RSI = 100 – 100 / (1 + RS), dove RS = media / media altezza caduta.

Per semplificare il calcolo dell'indice è diviso in componenti di base: RS, il tasso medio di crescita e la caduta. Nel suo libro, Wilder suggerisce di calcolare l'indice sulla base dei 14 intervalli. La caduta riflette i numeri, non negativi positivi.

Inizialmente calcolata l'altezza media e caduta media di 14 periodi.

• crescita media = la quantità di crescita negli ultimi 14 periodi / 14;
• diminuzione media = somma delle cadute nelle ultime 14 periodi / 14.

Poi, i calcoli sono basati sulla media precedente e la caduta corrente o aumento:

• altezza media = precedente altezza media x 13 + crescita attuale / 14;
• = Media goccia precedente calo medio x 13 + goccia corrente / 14.

Questo metodo di calcolo è una tecnica di smoothing, simile ad una media mobile esponenziale. Questo significa anche che i valori di indice diventano più precise aumentando il periodo contabile.

La formula di selvaggio normalizza RS e lo trasforma in un oscillatore, oscillante tra zero e 100. Infatti, RS grafico appare esattamente lo stesso come il grafico RSI. Passo normalizzazione semplifica trovare estremi, dal momento che l'indice è in un intervallo ristretto. RSI è 0 quando il guadagno medio è zero. Quando il 14-periodo valore RSI di zero indica che il tasso diminuita per tutti i 14 periodi. La crescita è stata assente. L'indice è 100, il tasso di riduzione media è zero. Ciò significa che il corso è cresciuta durante i 14 periodi. non è caduto.

Sulla base dell'indice di forza relativa è calcolata Stocastico Stocastico RSI:

• StochRSI = (RSI – RSI minimo) / (max RSI – RSI minimo).

RSI Oscillator riferisce al livello dei suoi valori minimo e massimo nel tempo. Nella formula valori di portata stocastico vengono sostituiti al posto dei valori RSI. Così, stocastico RSI è una spia luminosa – la derivata seconda di cambi. aumenta significativamente il numero di segnali, quindi con lo dovrebbe tener conto di altri strumenti di analisi tecnica.

RSI-Indicatore: come usare?

Il numero standard di periodi per l'indicatore di intensità relativa è 14, il che significa che esso valuta ultimi 14 candele, o intervalli di tempo.

L'indicatore a confronto l'aumento medio della perdita media, e analizzare come molti degli ultimi 14 candele erano rialzista o ribassista, e analizza anche la dimensione di ogni candela.

Ad esempio, se tutta la candela 14 prezzo – rialzo, l'indice è 100, e se tutti candela 14 orso, quindi 0 (o quasi uguale a 100 e 0). Un indice di 50 significherebbe che il 7 candela precedente era ribassista, 7 erano rialzista, e il profitto medio e la perdita sono uguali.

Esempio 1. La figura seguente illustra un grafico EUR / USD. La parte bianca isolato 14 include l'ultima candela prezzo. Di questi, 13 erano bovina e solo 1 – orso, per cui il valore era 85.

Esempio 2: La figura seguente mostra un grafico di EUR / USD e 3 selezioni di 14 candele ciascuno, per comprendere come calcolare l'indice di forza relativa.

• La prima regione libera periodo molto ribassista di 9 supposte orso, 4 piccole candele bovina e il pattern candela 1 (Dodge). RSI questo periodo è 15, che indica una forte fase ribassista.
• La seconda sezione 9 include candela bovina 5 e vantaggiosamente sopportare piccole candele. Indicatore di questo periodo è stata del 70, che indica che un relativamente forte trend rialzista.
• La terza regione comprende un bovino 6 supposte, e 8 orso 1 Dodge, che porta ad un valore di indice 34, che indica un tasso di abbassamento moderato.

Come si può vedere, l'analisi di 14 candele corrisponde abbastanza esattamente al valore di RSI durante questo periodo. Tuttavia, l'indicatore è utile perché riduce il tempo necessario per elaborare i dati, e permette anche di evitare gli errori durante il comportamento volatilità dei mercati.

Ipervenduto e ipercomprato

L'idea di base è che quando il RSI presenta valori molto alte o molto basse (maggiore di 70 o meno di 30), il prezzo indica ipervenduto o ipercomprato. Un elevato indice significa che il numero di candela rialzista prevale sul numero di orso. E perché il corso non solo è senza fine sfornare candela rialzista, quindi fare affidamento su l'indicatore RSI letture per determinare un'inversione di tendenza non può.

Se 13 delle ultime 14 candele erano rialzista, e l'indice è molto più alto di 70, allora è probabile che i tori saranno presto partono, ma a fare affidamento nelle loro previsioni l'indicatore RSI non è necessario. La schermata qui sotto mostra due periodi quando è andato a pereprodannosti (meno di 30), e tale rimase per lungo tempo. Durante il primo periodo tasso continuato a diminuire durante i 16 giorni prima dell'indice indietro superiore 30, e durante il secondo periodo di cambio continuato a scendere 8 giorni quando il mercato è ipervenduto.

Periodo di calcolo indice di forza tendenza default è 14, ma può essere ridotto a migliorare la sensibilità dell'indicatore, o esteso, per ridurlo. 10 giorni RSI raggiunge livelli di ipervenduto ipercomprato o più veloce dei 20 giorni di RSI.

Il mercato è considerato ipercomprato quando l'RSI è maggiore di 70 e ipervenduto quando sotto 30. Questi livelli tradizionali possono essere regolati per meglio soddisfare le esigenze di sicurezza o. Impostazione RSI indicatore perekuplennosti aumentando o diminuendo di 80 a 20 pereprodannosti ridurrà la frequenza del segnale. i commercianti a breve termine a volte usano 2-periodo di RSI, che permette la ricerca pereprodannosti perekuplennosti sopra 80 e al di sotto di 20.

Relative Strength Indicator non può essere utilizzato solo per determinare i punti di inversione probabili. Indica anche molto forti tendenze quando si rimane in ipervenduto o di ipercomprato per lungo tempo.

supporti e resistenze innovative

Come già accennato, l'indice di forza relativa per determinare forti dei cambi. Questo lo rende un ottimo strumento quando le negoziazioni dei livelli di supporto e resistenza rate. La figura mostra un grafico di EUR / USD, e la linea orizzontale nera è un livello noto pari a 1,20 del corso, che è il livello di supporto e resistenza.

Si può essere sicuri che il prezzo è più volte tornato al livello di 1.2. Per la prima volta ha mostrato i valori di RSI 63 e 57. Questo significava che, anche se la tendenza è verso l'alto, la sua forza non era sufficiente. livello di resistenza forte da aprire difficoltà – per superare aveva bisogno di un forte trend.

La seconda volta, quando il tasso restituito al livello di resistenza, il RSI pari a 71, che indica una abbastanza forte tendenza toro, ma il livello di resistenza sopravvissuto nuovamente. Fino all'ultimo tratto quando il valore RSI è indicato 76, il livello di resistenza è stato superato e RSI salito a 85.

L'indicatore può essere uno strumento per quantificare il tasso di forza. I commercianti che utilizzano algoritmi di negoziazione, un disperato bisogno di tali informazioni, e un indicatore di forza relativa deve essere molto utile.

RSI divergenza

Un altro settore in cui viene utilizzato l'RSI – una strategia per identificare i punti di svolta di ricerca divergenza. Segnali discrepanze che sostiene un corso non è solitamente supportati dai movimenti dei prezzi sottostanti. Ciò è confermato come segue.

La schermata qui sotto mostra due minimi. Durante il primo indicatore è pari a 26, e il movimento tasso, prelude a questo momento, candela ribassista incluso 8 3 doji rialzo 3, il tasso è sceso complessivamente del 1,45%. Durante la seconda RSI minimo ha mostrato un valore maggiore di 28, e il corso movimento incluso 7 supposte orso, bovini 5, 2 tasso Dodge e perso solo 0,96%.

Anche se il corso ha raggiunto un nuovo, bassa bassa, la tendenza di fondo non era così al ribasso e una seconda porzione non era forte. E la pianificazione viene confermata. Il secondo almeno ho avuto una luce superiore (28 vs 26), ma il corso ha dimostrato che gli orsi stanno perdendo potere. Divergenza spesso si rompe, più affidabile è un doppio divergenza.

inversione positivo-negativo

Endryu Karduell sviluppato un sistema di inversione positiva-negativa per l'indice di forza relativa, che si oppongono a divergenze ribasso e rialzo. A differenza di Wilder, Cardwell considerato fenomeno di divergenza ribassista mercato toro. In altre parole, le differenze orso formate trend. Analogamente, divergenze rialziste sono considerate mercato come recare un fenomeno e mostra un ribasso.

inversione positiva viene generato quando l'indicatore raggiunge un minimo inferiore e superiore tasso formatura basso. Lower basso non si trova al livello di ipervenduto, ma da qualche parte tra 30 e 50.

Un'inversione negativo è opposto al positivo. RSI forma una higher, ma il corso forma una minore alto. Ancora una volta, più alto, in genere si trova appena al di sotto del livello al perekuplennosti 50-70.

tendenza identificatore

L'indicatore della forza relativa tende a variare da 40 a 90 durante un mercato toro (rialzista) con i livelli 40-50, in qualità di supporto. Questi intervalli possono variare a seconda RSI parametri di resistenza andamento e la volatilità del sottostante.

D'altra parte, la luce varia da 10 a 60 in un mercato ribassista (tendenza decrescente) con livelli 50-60 come una resistenza.

Altalene Failure

Fallimento swing, secondo l'autore, è una forte indicazione di un'inversione imminente. Si tratta di un segnale, che alimenta l'RSI-spia. La descrizione del suo seguito. altalene falliti non dipendono corso. In altre parole, si concentrano esclusivamente sui segnali RSI e ignorare il concetto di divergenze. fallimento bovini battente formata quando RSI scende sotto 30 (pereprodannost) supera 30, viene ridotta a 30, e quindi interrompe il massimo precedente. L'obiettivo è di raggiungere livelli pereprodannosti e quindi un più elevato livello minimo pereprodannosti sopra.

Orso oscillazione fallita generato quando l'indice è superiore a 70 mosse ridotte, rimbalzi, non raggiunge 70 e poi rompe il minimo precedente. L'obiettivo è di livello perekuplennosti, e quindi – a livelli massimi più bassi perekuplennosti sotto.

Il corso è un indicatore importante

Universale coppia indicatore oscillatore RSI – efficienza, time-tested. Nonostante la volatilità dei mercati, l'RSI rimane rilevante oggi come lo era nei giorni Wilder. Ma il tempo ha fatto alcuni aggiustamenti. Anche se Wilder considerato condizione di ipercomprato per l'inversione, sembra che possa essere un segno di forza. Una divergenza ribassista dà ancora buoni segnali, ma i commercianti dovrebbero prestare attenzione durante le tendenze forti, quando è normale. Nonostante il fatto che il concetto di inversioni positive e negative mina un po 'l'interpretazione di Wilder, la sua logica ha un senso e Wilder stesso è improbabile che si rifiutano di prestare maggiore attenzione alla azione dei prezzi. inversioni positivi e negativi messi andamento dei prezzi alla ribalta, e l'indice – nella seconda, come dovrebbe essere. divergenza ribassista e rialzista preferiscono RSI-spia. Come utilizzare questi strumenti – dipende dal commerciante.

La RSI è un mezzo universale per determinare la resistenza di una tendenza, trovare i punti di tornitura, o rompere supporti e resistenze. Anche se il suo valore è facile da indovinare, guardando gli ultimi 14 candele, attingendo alla RSI tracciare una rotta per aggiungere la stabilità e la fiducia nel commercio. valutazione quantitativa del corso di forza, la sua traduzione in numeri interpretabili permetterà decisioni di trading più efficaci e per evitare speculazioni e interpretazioni soggettive.