giudizi teorici sulle banche e le attività bancarie del contesto macroeconomico

E 'ben noto che un focus significativo per la discussione sulle banche e le attività bancarie, concentrandosi sullo studio delle singole istituzioni finanziarie, che nel normale svolgimento delle attività non solo ad affrontare il problema della mancanza di solvibilità, liquidità e la stabilità, calcolato male i rischi nel settore bancario ed è stato successivamente dichiarata fallita . Spesso si scopre che queste organizzazioni sono mal gestiti, a volte sono state individuate prove di frode finanziaria. L'analisi di tali situazioni in retrospettiva permesso di stabilire carenze nel sistema di controllo e regolazione bancaria.

Lo scopo di questo ragionamento non tenta di esplorare tutti i tipi di attività bancaria o di individuare le cause di insolvenza o di fallimento di alcune banche commerciali, in primo luogo perché non ci sono due situazioni assolutamente identiche, sia interni che esterni e fattori che influenzano la condizione della banca, che potrebbe essere utilizzato per il confronto, la banca sta vivendo problemi con la banca corrente di prova. E anche nel caso di una tale analisi dei risultati sono sufficientemente vago, poiché sarà meteo soltanto. Inoltre, parlando di banche e attività bancaria, si precisa che tutte le banche commerciali operano in un continuo cambiamento delle condizioni economiche a prevedere che un sufficiente grado di probabilità è non solo possibile, ma anche gli stessi fattori possono avere un impatto diverso sulla o di un'altra banca. I fattori interni, i più importanti dei quali sono il sistema di gestione della banca, la sua capacità, la capacità di utilizzare correttamente i disponibili risorse finanziarie e anticipare le conseguenze delle decisioni e delle operazioni sono anche diversi per ogni singola banca.

Nonostante le caratteristiche di cui sopra del funzionamento di tutto v'è la possibilità, parlando a banche e le attività bancarie, per impostare i segni delle banche in fallimento, e poi abbandonato, che si basa principalmente sull'analisi quantitativa coefficiente di bilancio considerate istituzioni. L'obiettivo è quello di dimostrare l'esistenza di una relazione causale stabile tra cambiamenti del contesto macroeconomico, lo stato delle banche e del sistema bancario, valutare l'impatto del fatto di chiudere le banche commerciali a condizione di un tale ambiente. In questo caso, per valutare l'impatto di questa misura, definiamo la probabilità annua di default delle banche commerciali da parte del metodo dei momenti, come risultato di calcolo che otterrà un insieme discreto di dati annuali. Il loro confronto con gli indicatori macroeconomici consentono di impostare e confermare l'esistenza di un tale rapporto. Si deve tener conto che questa figura è puramente astratta e applicata esclusivamente per ulteriore confronto il sistema modifica lo stato delle banche commerciali con gli indicatori macroeconomici scelti. Parlando in particolare sulle banche e le attività bancarie, si può sostenere che questa figura illustra come, in una data variazione anno solare nella probabilità di default delle banche commerciali, tutte le altre cose sono uguali (sia interni che esterni) solo in funzione della quantità di banche liquidate.

Va notato che il metodo dei momenti è ampiamente utilizzato per la modellazione e studiando le correlazioni di default disponibili per un valore nominale di asset nella prassi internazionale nel valutare la probabilità di inadempienza portafoglio approccio chiamato asset value.

Inoltre, il metodo dei momenti per ottenere risultati simili può anche essere utilizzato un metodo di massima verosimiglianza (approccio massima verosimiglianza).