Qual è la volatilità? Qual è la volatilità, e perché è necessaria?

Qual è la volatilità? Questo termine si riferisce alla variabilità dei prezzi. Se la tabella per determinare i prezzi minimi e massimi durante un periodo determinato, la distanza tra i due valori è il range di variabilità. Questa è la volatilità. Se il prezzo aumenta o diminuisce bruscamente, la volatilità sarà alto. Se il campo di variazione oscillerà in un intervallo ristretto, quindi – bassa.

Origine del termine

Il termine "volatilità" deriva dal «volatili» – parola francese medio, che, a sua volta, è venuto dal latino «volatilis» – «veloce", 'volatile'. Vale la pena notare che in francese v'è una diversa definizione di volatilità. Questo termine si riferisce anche al sopravvalutando il valore.

teoria della volatilità

Questa teoria si basa sull'analisi delle variazioni di eventuali indicatori economici: tassi di interesse, prezzi e così via. Questo tiene conto dei cambiamenti che si verificano nel corso di un lungo periodo di tempo. Determinare ciò che la volatilità, Econometria distinguere due componenti principali. La prima – la tendenza quando fluttuazione dei prezzi ha luogo secondo certe leggi. La seconda – la volatilità, quando i cambiamenti sono casuali. Per prevedere con precisione la situazione, è necessario considerare non solo il valore medio, ma anche la deviazione prevista dalla media.

Ad esempio, per l'analisi del mercato dei titoli deve tener conto delle deviazioni casuali di indicatori, come il costo delle stock option, azioni e altri strumenti finanziari è fortemente dipendente sui rischi. la volatilità della teoria sviluppata dall'economista americano Robert Engle. Ha determinato che la deviazione dalla tendenza può cambiare significativamente nel tempo – periodi sono seguiti da periodi di modifiche minori forze. La volatilità effettivo della variabile, economisti tempo lunghi hanno utilizzato nell'analisi, solo metodi statici basati sulla costanza di questo indicatore. Robert Engle nel 1982, ha sviluppato un modello, che implica una volatilità spread variabile, con la quale è stato possibile prevedere i cambiamenti di prezzo.

tipi di volatilità

Considerando che tale volatilità, è necessario notare due tipi: valore storico e atteso. viste storiche – una misura pari alla deviazione standard del prezzo di uno strumento finanziario in un determinato periodo di tempo, che viene calcolato sulla base delle informazioni disponibili sul suo valore. Se parliamo di volatilità del mercato previsto, questo indicatore è calcolato sulla base del valore finanziario dello strumento basato sul presupposto che il prezzo di mercato riflette i rischi potenziali.

Il mercato dovrebbe prendere in considerazione non solo la direzione ma anche il periodo per il quale v'è un cambiamento, in quanto colpisce la probabilità che il prezzo dei beni supera il valore critico per il partecipante. Per impostare la volatilità mercato discografico, in generale, è necessario calcolare la volatilità dell'indice azionario.

Come e perché la volatilità viene misurata

Il modo più semplice per determinare questo indice come un indicatore della deviazione standard e l'uso della vera fascia di prezzo – ATR. La prima cosa da determinare il valore medio per la sua volatilità della coppia di valute per un lungo periodo di tempo e poi l'analisi deve rapporto di stiro e la volatilità corrente media.

Stabilire che tale volatilità dei prezzi, è necessario analizzare la redditività potenziale di una coppia di valute. Quando il tasso di variazione dei prezzi ad un livello elevato, e così la diffusione è piccolo, allora possiamo parlare della elevata redditività. Vale la pena notare che l'elevata volatilità associata ad un maggiore rischio, come l'ordine "stop loss" protettivo è essenziale, e anche aumentare le perdite potenziali.

Le bande di Bollinger

Per visualizzare ciò che la volatilità, è necessario utilizzare un indicatore informativo – bande di Bollinger. Egli trae un canale per i prezzi, si espande in modo significativo quando non scatta modifiche. Se il campione è in un intervallo ristretto, può indicare l'inizio di un traffico redditizio, ma vale la pena ricordare che molto spesso tali guasti possono essere false. Quando definiamo il valore medio della volatilità delle coppie di valute del giorno, possiamo da generato minima giornaliera o massimo prendere questa figura e alla fine ottenere l'obiettivo di portare la redditività e l'ordine di installazione "stop loss".

Per esempio, se per tener conto del fatto che la coppia del giorno di solito va all'interno di un centinaio di punti, allora non c'è bisogno di mettere un "stop loss" a distanza di duecento e non ha senso contare su grandi profitti in eccesso rispetto alla gamma medio giornaliero. Se analizziamo il rischio di prezzo sui mercati finanziari, quindi, ad esempio, il calcolo deve prendere in considerazione la volatilità delle azioni non è di per sé una sequenza di prezzi, e la sequenza delle relative modifiche. Così è in grado di raggiungere una maggiore comparabilità dei vari beni. Ad esempio, le nuove azioni possono essere dieci volte aumentano e calo dei costi, quindi aspettatevi la volatilità delle azioni, utilizzando i valori assoluti è impossibile. Inoltre, la sequenza di variazione relativa è più stabile, nel senso che il suo valore medio e la varianza sono stazionari rispetto agli stessi indicatori non vengono analizzati prezzi. In ogni caso, come comunemente si crede.

indicatori di volatilità

Nonostante il fatto che molti dipendenti che si occupano centri sostengono che la volatilità della coppia di valute indica buona redditività della transazione, non dimenticate che l'alto livello di volatilità – questo aumento del rischio. Su un paio di fortuna volatile, può trasformarsi rapidamente, e le perdite aumenteranno in modo significativo. Per ridurre i rischi, è necessario utilizzare sempre l'ordine di "stop loss", anche se il mercato va nella direzione dei profitti, e non dice nulla circa eventuali perdite. Nel mercato forex indicatori di volatilità sono le bande di Bollinger, il CCI, indicatori Chaikin. Anche in uso e parametri deviazione standard come indicatori.