Volatilità – che cosa è questo? La volatilità opzione

Diventare un trader di successo è stato molto difficile, e quindi di ottenere un reddito stabile da speculazione monetaria ha bisogno di più di un anno di esperienza. Lo sviluppo dei mercati finanziari – è l'introduzione alla macroeconomia, lo studio di analisi tecnica e di lavoro su di sé. Tuttavia, il più importante è quello di creare una strategia di trading che non funziona al 100%, se il commerciante non sa come analizzare e utilizzare la volatilità.

Qual è la volatilità

Mastering di trading, siete alla ricerca di risposte a molte domande, tra i quali sono tenuti ad avere una base: "La volatilità – che cosa è questo" Esso determina il numero di elementi che il prezzo ha superato da tempo. Per esempio, un giorno la citazione EUR / USD può aumentare o diminuire da 80-100 punti – questa è la dimensione della sua volatilità. Essere nel mercato, non è sorprendente in un tale movimento: cambio della coppia di valute a 140 punti – una variazione dei tassi dell'euro rispetto al dollaro dell'1%.

La fluttuazione dello strumento finanziario analizzato – questa volatilità, la cui definizione è importante per il trading di successo. Se questo rapporto è alto, il commerciante ha bisogno di capire che la probabilità di profitto aumenta in base al rischio. La situazione inversa – quando il grafico non è piatta, e la volatilità del 5-15 punti. In tali circostanze, per lavorare comodamente scalper. Presso la volatilità media e alta conveniente per disegnare le linee di tendenza e fare previsioni di strumenti finanziari movimenti dei prezzi.

Che cosa influenza la volatilità

la volatilità dei prezzi varia per diversi motivi:

• Attività dei partecipanti al mercato. forti fluttuazioni dei prezzi si verificano quando gli acquirenti ei venditori stanno lottando per affrontare. Così, una salita o di discesa di tendenza, a seconda di chi vince in questa lotta.
• L'uscita di statistiche macroeconomiche. Il calendario economico contiene i più importanti eventi economici di tutti i paesi sviluppati: l'uscita dei dati di produzione, il mercato del lavoro, i cambiamenti dei tassi di interesse. Diversamente indicatori reali della cause proiettate reazione violenta degli operatori, che giustifica il crescente volatilità.
• sessione di negoziazione. La maggior parte delle operazioni sono concluse nella prima metà della giornata, quando la Borsa di Londra è aperto – in questo periodo, c'è una volatilità massima di maggior parte degli strumenti finanziari. Negli Stati Uniti i commercianti della sessione di trading sono meno attive se non ci sono notizie macroeconomiche. Durante la volatilità sessione asiatica e del Pacifico sorge su coppie di valute, in cui v'è lo yen giapponese, l'australiano e dollaro della Nuova Zelanda.
• Lo stato generale dell'economia. Tutti i paesi cooperano tra di loro, il che porta alla loro influenza sulla vicenda. Ad esempio, investendo i loro soldi nel dollaro australiano, tenere a mente che è molto suscettibile a variazioni negative per l'economia cinese, in quanto questi due paesi sono partner stretti. Portare alla caduta del dollaro della Nuova Zelanda è un periodo di siccità, come l'economia dello stato si basa sulla vendita di prodotti agricoli. Così, la volatilità della valuta è determinata dalle tecniche fondamentali che riguardano tutti: risultati dei negoziati i capi di stato, verbali delle riunioni delle banche centrali, la crisi in qualsiasi settore, le calamità naturali e così via.

Caratteristiche di volatilità

Per costruire una strategia di trading di successo dovrebbe dettaglio per capire il concetto di "volatilità". E 'quello che è, quali sono le caratteristiche che ha. In primo luogo, è inerente la permanenza – la maggior parte della volatilità non cambia per un lungo periodo, finché v'è infatti un evento economico significativo. Così, analizzando il calendario lasciando statistiche, possiamo supporre che la fluttuazione dei prezzi coppia EUR / USD cambierà la sua gamma prima che i libri paga non agricoli.

In secondo luogo, volatili ciclici – oscillazioni sostituiti variazioni di prezzo insignificanti, dopo di che ancora sorgono sovratensioni causate da alcuni fattori fondamentali. In terzo luogo, la volatilità di un'opzione o di una coppia di valute, spesso tende a media. Ad esempio, se l'USD / JPY è tipico tasso passaggio 80 punti, tale valore verrà restituito ogni volta dopo aver raggiunto nuovi estremi.

valore di volatilità

Rendendosi conto della volatilità – è e come usarlo nella loro negoziazione, il trader può migliorare le loro possibilità di realizzare un profitto, in quanto sarà più attento alla scelta del punto di ingresso sul mercato. Volatilità aiuta a calcolare il livello di rischio della transazione proposta, come è necessario per vedere i confini approssimativi del movimento prezzo corrente. Questo dà una chiara comprensione di dove riposare ordine protettivo, e in cui la posizione viene chiusa con profitto.

Il commerciante deve essere consapevole che gli strumenti finanziari più volatili sono date maggiori opportunità di guadagnare, però, ei rischi in tali operazioni è significativamente aumentata. I nuovi arrivati meglio scegliere le "tranquilla" coppie di valute per imparare ad analizzare i cambiamenti nella volatilità, filtrare i rumori di mercato e falsi segnali, allora è già possibile fare il tuo trading tattiche più aggressive.

Indipendentemente calcolare la volatilità

Calcolo volatilità è molto semplice, guarda come esempio. Agente di cambio, di trading intra-day, deve sapere quanti elementi il prezzo può andare per un'ora al giorno. A tal fine, è necessario analizzare la storia del comportamento è considerato uno strumento finanziario. Per semplificare la procedura, si apre il grafico settimanale ed è la differenza tra alta e Valori bassi degli ultimi candele chiusi. Questo valore è necessario dividere per 5, per determinare il numero di elementi che il prezzo è superare per un giorno. Vedere volatilità oraria, il valore viene diviso per 120 (5 * 24).

Se un trader sta per celebrare questa statistica, poi ben presto egli sarà in grado di vedere alcuni cambiamenti nel modello della volatilità per determinare la gamma medio tenore di movimento dei prezzi per lo strumento finanziario utilizzato, che permette di semplificare il proprio lavoro, e contribuirà a migliorare la strategia di trading.

indicatori di volatilità

Indicatori per determinare la resistenza di volatilità e ci sono standard nel terminale. L'opzione più semplice – è le medie mobili esponenziali. Il più lontano dalle candele è la linea, maggiore è la volatilità della coppia di valute. Concorso costituiscono una media mobile Bollinger. Questo indicatore di volatilità rappresenta alcune linee avvicinando, se l'esponente è bassa e divergenti con l'aumentare le fluttuazioni dei prezzi gamma.

La terza opzione di calcolo della volatilità – è ATR, che è quello di costruire la propria immagine utilizzando la differenza di prezzo (corrente massima e minima). Più alto è il numero, la volatilità più forte. Il grafico mostra l'ATR non è una tendenza, e l'aumento o la diminuzione del tasso di variazione dei prezzi. È possibile configurare ciascuno di questi indicatori, in base alle loro ragioni per i dati analizzati sono stati più accurati.

utilizzando la volatilità

Per trarre profitto dai mercati finanziari, è importante utilizzare correttamente il cambiamento della volatilità. Aumentando aumenta non solo il profitto potenziale, ma rischia anche. Per i principianti è meglio scegliere le coppie di valute i cui grafici non illustrare il picco, bussa sicuramente operatori inesperti fuori dal mercato. Per utilizzare correttamente la volatilità, è necessario conoscere quanto segue:

• Se il grafico si osserva piatta, e la gamma delle fluttuazioni di prezzo per lungo tempo rimane lo stesso, allora possiamo aspettarci che in futuro la volatilità aumento nei pressi bruscamente. Esaminare attentamente il calendario economico per impostare gli ordini pendenti in modo tempestivo.
• Il sistema di trading deve tener conto dei cambiamenti nel comportamento dello strumento finanziario – "Stop Loss" deve essere posto al di fuori della zona di rumore e tenendo conto di un possibile aumento della volatilità – questo eliminerà la possibilità che semplicemente "knock out" del mercato. Ad esempio, la vendita di euro contro i USD, scegliere con cura il livello al quale si trova un ordine di protezione – nella gamma di 80 punti. Se il prezzo al momento della sessione di Londra e negli Stati Uniti aumentato o diminuito di una data quantità di punti, poi il giorno non vale la pena di aprire una posizione. Si ricorda inoltre che il profitto potenziale dovrebbe essere almeno 2 volte più perdite.
• Con l'elevata volatilità riduce il volume di affari aperti – non rischiare il vostro capitale inutilmente.

Regolare la loro strategia di trading sulla base delle informazioni ricevute, è possibile filtrare la maggior parte falsi segnali e trovare un ottimo punto di ingresso sul mercato. Chiedendosi: "La volatilità – è che" non si dovrebbe essere soddisfatti con una sola definizione del termine. La capacità di analizzare e applicano agli scambi commerciali – la chiave per un aumento delle entrate da parte dei mercati finanziari.